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“沪港通”以后如何进行股票套利

2014-8-11 14:13:51来源:金投网编辑:fangbiao我要纠错

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摘要:沪港两地的全网测试将保持同步,时间敲定在8月30日和9月13日。目前,已有不少机构给出沪港通套利的三大策略。

“沪港通”以后如何进行股票套利

目前市场已开始研究相关套利模式,已有不少机构给出沪港通三大套利策略选择。

第一,申银万国认为,投资者可以利用A-H价差套利,对冲行业风险。例如当前可以通过对A股折价较多的股票买入,卖出H股相应标的,规避行业风险,反之亦然。但A股的缺陷在于融券远远难于港股。

第二,利用交易时间差异套利,应先弄清沪港通交易时间。沪港通交易时段中,9:00至9:30为开市前时段,9:30至12:00为上午持续交易时段、13:00至16:00为下午持续交易时段。分析人士认为,利用A股最后十几分钟的异动较大的股票所反映出来的“增量信号”在港股接下来的1个小时进行集中反映,A股也能通过港股的反映对第二天开盘的情况进行预测,寻找套利机会。

第三,H股没有涨跌停板,A股有严格的涨跌停板;H股为T+0,A股为T+1。这些制度差异对于两市的单个投资者而言,可能存在更多的套利空间,也可能加快A股部分市值较大股票的T+0制度的进程。分析人士表示,当同一个公司出现A股涨停,H股由于不存在涨跌停板,能够更有效反映市场短期的情绪变化,对于A股后面几天的操作会有一定指导意义,但要谨防市场操纵者的博弈行为。

除双方因节假日安排、每日交易时间安排造成的交易时间差异外,投资者还必须关注“共同交易日且能够满足结算安排”概念。所谓“共同交易日”,举例来说,投资者可能会发现,当香港市场因圣诞节休市时,沪港通无法交易;当内地休假沪市休市,而香港市场照常开市时,沪港通同样是无法交易的。也就是说,沪港通的交易日必须安排在两地交易所的“共同交易日”。

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