相似性匹配行业轮动策略跟踪

全样本来看(2008年起)，策略获得102.63%的超额收益，胜率为59.84%，累计最大回撤为17.08%；2018年以来获得-6.47%的超额收益，胜率50.0%，最大回撤为7.31%。本周获得2.51%的超额收益。

羊群效应行业轮动策略跟踪

全样本来看(2006年起)，策略获得405.5%的超额收益，胜率为55.5%，累计最大回撤为14.7%；2018年以来获得-2.3%的超额收益，胜率为44.4%，最大回撤为4.1%。本周获得0.83%的超额收益。

因子极值行业轮动策略跟踪

全样本来看(2008年起)，策略获得的超额收益289.92%，胜率70.83%，累计最大回撤为4.39%；2018年以来获得1.73%的超额收益，胜率100.00%，最大回撤为0%。本周获得-0.42%的超额收益。

风险提示

上述行业轮动策略通过历史数据统计、建模和测算完成，在宏观政策环境不可预期以及市场风格轮动下可能存在失效风险。