行业轮动策略周报:市场窄幅震荡‚策略小幅回撤
相似性匹配行业轮动策略跟踪
全样本来看(2008 年起),策略获得 81.06%的超额收益,胜率为 59.8%,累计最大回撤为 17.46%;2016 年以来获得-2.75%的超额收益,胜率28.57%,最大回撤为 8.78%。本周获得-0.52%的超额收益。
羊群效应行业轮动策略跟踪
全样本来看(2006 年起),策略获得 299.0%的超额收益,胜率为 55.2%,累积最大回撤为 21.3%;2016 年以来获得-1.7%的超额收益,胜率为53.1%,最大回撤为-5.6%。本周获得-0.72%的超额收益。
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