打新底仓策略本期稍胜沪深300
【金工 林晓明/陈烨】:打新底仓策略本期稍胜沪深 300
华泰高股息率打新底仓策略本期( 2017-5-2 至 2017-5-31)组合获得绝对收益 2.51%(以 2017 年 5 月 2 日收盘价买入投资组合计算),相对沪深300 指数的超额收益为 0.58%,最大回撤为 3.03%,相对沪深 300 指数的最大回撤为 0.48%。组合相对沪深 300 指数的日胜率为 68.42%,最高单日超额收益为 0.40%。组合本期表现稍胜沪深 300 指数。策略历史回测效果颇佳,年化收益率为 21.99%,夏普比率为 0.72,以沪深 300 为基准的年化超额收益率为 8.13%, 信息比率为 1.00。并且策略可行性强,仅包括如下三条标准: 1)市盈率在沪深 300 成份股中从小到大排名前 60%(剔除市盈率为负的股票); 2)市销率小于 2.5; 3)满足前两条标准的股票按照股息率从大到小排序,沪市、深市各选取股息率最高的前 25 只股票等权配置,月度调仓。该策略月均换手率仅 16%。
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