广发"三维"流动性跟踪周报(9月第2期):上周A股资金净流入75.5亿"
说明:本报告所有原始数据均来源于wind数据库,数据更新截止上周收盘(20170908)。
一、股市流动性跟踪――上周A股资金净流入75.5亿
一级市场:IPO融资38.6亿;
产业资本:上周重要股东净减持14.8亿, 其中非银金融增持4.34亿;
二级市场:上周合计流入资金128.9亿,其中,机构投资者资金流入50.7亿,杠杆资金流入178.2亿,沪深港股通资金流出39.1亿,交易费用61.0亿;
投资者情绪:上周融资交易占比10. 1%(前一期10.2%),日度换手率1.0%(前一期1.2%),股指期货多/空比例69.9%(前一期69.0%),机构合计挂单卖出319.5亿(前一期卖出388.8亿)。
二、全市场流动性跟踪――“量”:货币投放及派生
基础货币投放:上周公开市场净回笼3300亿;8月,广义再贷款工具合计投放基础货币2980亿;7月,央行口径新增外汇占比回笼基础货币46亿;
信用货币派生:7月,M1增速15.30%(前一期15.00%),M2增速9.20%(前一期9.40%);新增社融12206亿(前一期17639亿),金融机构新增人民币贷款8255亿(前一期15400亿),其中,居民中长期贷款4544亿(前一期4833亿)。
三、全市场流动性跟踪――“价”:资金利率及汇率
货币市场:上周,SHIBOR隔夜利率下调17.7BP,银行间质押式回购加权利率(7天)下调22.42BP,3个月同业存单收益率下调7.76BP;7月,银行间同业拆借利率上调14.21BP;
国债市场:1年期国债收益率上调7.16BP,10年期国债收益率下调3.48BP,期限利差收窄10.64BP;
信用债市场:5年期企业债收益率下调0.56BP,信用利差放宽3.14BP;
理财市场:人民币理财产品收益率(3个月)上调0.13BP;
票据市场:长三角票据贴现率下调2.00BP,珠三角票据贴现率下调2.00BP;
外汇市场:美元兑人民币下调1.33%,人民币小幅升值。
风险提示:流动性环境出现超预期波动。
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